Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA
DOI:
https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000100002Palavras-chave:
Modelo de volatilidade estocástica, Análise Bayesiana, Métodos MCMC, Séries temporais financeiras, IBOVESPAResumo
Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns casos especiais dos modelos SV usamos algoritmos de Monte Carlo em Cadeias de Markov e o software WinBugs para obter sumários a posteriori para as diferentes formas de modelos SV. Introduzimos algumas técnicas Bayesianas de discriminação para a escolha do melhor modelo a ser usado para estimar as volatilidades e fazer previsões de séries financeiras. Um exemplo empírico de aplicação da metodologia é introduzido com a série financeira do IBOVESPA.Downloads
Downloads
Publicado
2010-03-01
Edição
Seção
Artigos
Como Citar
Barossi-Filho, M., Achcar, J. A., & Souza, R. M. de. (2010). Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA. Economia Aplicada, 14(1), 25-40. https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000100002