Prevendo o crescimento da produção industrial usando um número limitado de combinações de previsões

Autores

  • Gilberto Hollauer Ministério das Minas e Energia
  • João Victor Issler Fundação Getulio Vargas; Escola de Pós-Graduação em Economia
  • Hilton H. Notini Fundação Getulio Vargas; Escola de Pós-Graduação em Economia

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1413-80502008000200001

Palavras-chave:

produção industrial, combinação de previsões, modelos VAR

Resumo

O objetivo central deste artigo é o de propor e avaliar modelos econométricos de previsão para o PIB industrial brasileiro. Para tanto, foram utilizados diversos modelos de previsão como também combinações de modelos. Foi realizada uma análise criteriosa das séries a serem utilizadas na previsão. Nós concluímos que a utilização de vetores de cointegração melhora substancialmente a performance da previsão. Além disso, os modelos de combinação de previsão, na maioria dos casos, tiveram uma performance superior aos demais modelos, que já apresentavam boa capacidade preditiva.

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Publicado

2008-01-01

Edição

Seção

Artigos

Como Citar

Hollauer, G., Issler, J. V., & Notini, H. H. (2008). Prevendo o crescimento da produção industrial usando um número limitado de combinações de previsões. Economia Aplicada, 12(2), 177-198. https://doi.org/10.1590/S1413-80502008000200001