M. Barossi-Filho, J. A. Achcar, and R. M. de Souza, “Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA”, Econ. Aplic., vol. 14, no. 1, pp. 25–40, Mar. 2010, doi: 10.1590/S1413-80502010000100002.