Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes - Bohn, Liana; Bueno, Newton Paulo (Estudos Econômicos (São Paulo), 2015)
O objetivo desse artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. O artigo se propõe a tentar detectar períodos de grande aumento das taxas de desemprego no Brasil utilizando duas linhas metodológicas. Com a série de desemprego (de 1985 a 2012) suavizada a partir de splines, visa-se reconhecer, via análise fractal, indícios de uma mudança em sua tendência, a partir do desempenho passado. Utilizando a metodologia de análise discriminante, procurou-se identificar as séries que apresentam co-movimento com a série do desemprego. Concluiu-se que períodos de crescimento do desemprego são, em geral, precedidos em cerca de um ano por melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC.