Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados. Revista de Administração, [S. l.], v. 45, n. 2, p. 188–202, 2010. DOI: 10.1590/S0080-21072010000200008. Disponível em: https://revistas.usp.br/rausp/article/view/44503.. Acesso em: 16 jun. 2024.