Previsão de preços de commodities com modelos ARIMA-GARCH e redes neurais com ondaletas: velhas tecnologias - novos resultados. Rev. Adm. (São Paulo) [Internet]. 1º de junho de 2010 [citado 29º de junho de 2024];45(2):188-202. Disponível em: https://revistas.usp.br/rausp/article/view/44503