Val, F. de F. et al. 2014. Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro . Revista Contabilidade & Finanças. 25, 65 (maio 2014), 189–201. DOI:https://doi.org/10.1590/S1519-70772014000200008.