F. de F. Val, A. C. F. Pinto, e M. C. Klotzle, “ Volatilidade e Previsão de Retorno com Modelos de Alta Frequência e GARCH: Evidências para o Mercado Brasileiro ”, Rev. Contab. Finanç., vol. 25, nº 65, p. 189–201, maio 2014, doi: 10.1590/S1519-70772014000200008.