[1]
B. V. F. Araújo, M. A. de Camargos, e F. M. de Pinho, “Modelagem da volatilidade condicional incorporando o período não regular do pregão ao modelo APARCH”, Rev. Contab. Finanç., vol. 30, nº 80, p. 202–215, abr. 2019, doi: 10.1590/1808-057x201806100.