Bayesian time-varying autoregressions: Theory, methods and applications

Autores

  • Raquel Prado Universidad Simon Bolivar
  • Gabriel Huerta Centro de Investigacion en Matematicas
  • Mike West Duke University. Institute of Statistics and Decision Sciences

DOI:

https://doi.org/10.11606/resimeusp.v4i4.75003

Palavras-chave:

Bayesian analysis, Dynamic linear models

Resumo

We review the class of time-varying autoregressive (TVAR) models and a range of related recent developments of Bayesian time series modelling.

Downloads

Os dados de download ainda não estão disponíveis.

Downloads

Publicado

2000-05-10

Edição

v. 4 n. 4 (2000)

Seção

Contents

Licença

Copyright (c) 2000 Raquel Prado, Gabriel Huerta, Mike West

Creative Commons License

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Como Citar

Bayesian time-varying autoregressions: Theory, methods and applications. (2000). Resenhas Do Instituto De Matemática E Estatística Da Universidade De São Paulo, 4(4), 405-422. https://doi.org/10.11606/resimeusp.v4i4.75003