Evaluating the existence of structural change in the Brazilian term structure of interest rate: evidence based on Hansens cointegration models with structural break. São Paulo J. Math. Sci. [Internet]. 12º de dezembro de 2014 [citado 7º de maio de 2024];8(2):211-39. Disponível em: https://revistas.usp.br/spjournal/article/view/98889