O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa
DOI:
https://doi.org/10.1590/S1519-70772007000400007Palabras clave:
Retorno extraordinário, Conteúdo informacional, BenchmarkResumen
Este trabalho procura medir os retornos extraordinários das ações que experimentam a ocorrência de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do Índice Bovespa, por meio do uso da metodologia de Event Study e do Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM - como benchmark. Conclui-se que as ações da Bolsa de Valores de São Paulo que são afetadas pela recomposição da Carteira apresentaram evidências de mudança em seus preços, durante a primeira metade da década de 1990.Descargas
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Publicado
2007-12-01
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Artículos
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Cómo citar
Salazar, J. N. A. (2007). O fenômeno de retornos anormais decorrentes da inclusão e exclusão das ações na Carteira Teórica do Índice Bovespa . Revista Contabilidade & Finanças, 18(45), 73-82. https://doi.org/10.1590/S1519-70772007000400007
