Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência

Authors

  • Marco A. F. H. Cavalcanti Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

DOI:

https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000200008

Keywords:

VAR models, Granger causality, Identification

Abstract

In this note, we call attention to a popular mistake in the applied macroeconomics literature in Brazil - namely, the identification of VAR models based on the results of Granger causality tests.

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Published

2010-06-01

Issue

Vol. 14 No. 2 (2010)

Section

Notas

How to Cite

Cavalcanti, M. A. F. H. (2010). Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência. Economia Aplicada, 14(2), 251-260. https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000200008