Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência
DOI:
https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000200008Palavras-chave:
Modelos autorregressivos vetoriais (VAR), Causalidade de Granger, IdentificaçãoResumo
O objetivo desta nota é alertar os leitores para um erro comum na literatura macroeconômica aplicada ao Brasil, associado à identificação de modelos VAR com base nos resultados de testes de causalidade de Granger.Downloads
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Publicado
2010-06-01
Edição
Seção
Notas
Como Citar
Cavalcanti, M. A. F. H. (2010). Identificação de modelos VAR e causalidade de Granger: uma nota de advertência. Economia Aplicada, 14(2), 251-260. https://doi.org/10.1590/S1413-80502010000200008