Formação de expectativas de inflação em um ambiente de racionalidade limitada: uma abordagem de escolha discreta

Autores

  • Helberte João França Almeida Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Economia e Relações Internacionais http://orcid.org/0000-0003-0163-0197
  • Jaylson Jair da Silveira Universidade federal de Santa catarina. Departamento de Economia e Relações Internacionais

DOI:

https://doi.org/10.1590/0101-41614731haj

Palavras-chave:

Expectativas inflacionárias heterogêneas, Dispersão nas habilidades cognitivas, Modelos computacionais baseados em agentes

Resumo

Elabora-se um modelo computacional de escolha ternária baseado em agentes para avaliar a evolução da distribuição de frequência de preditores de inflação. A cada período de reavaliação das estratégias de previsão, cada agente escolhe um dentre três preditores (estático, adaptativo e VAR) para prever a inflação mensal. O processo de seleção de preditores é formalizado como uma dinâmica de escolha discreta baseada em dois atributos, a saber, acurácia menos o custo médio do preditor (atributos privados) e habilidades cognitivas heterogêneas (dispersão nas habilidades cognitivas). O modelo computacional baseado em agentes calibrado apresenta persistência da heterogeneidade de expectativas inflacionárias, ou seja, preditores de inflação menos acurados acabam coexistindo com o preditor mais acurado devido à dispersão das habilidades cognitivas dos agentes.

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Biografia do Autor

  • Helberte João França Almeida, Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Economia e Relações Internacionais

    Professor

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Publicado

30-09-2017

Edição

Seção

Artigo

Como Citar

Almeida, H. J. F., & Silveira, J. J. da. (2017). Formação de expectativas de inflação em um ambiente de racionalidade limitada: uma abordagem de escolha discreta. Estudos Econômicos (São Paulo), 47(3), 465-486. https://doi.org/10.1590/0101-41614731haj